Уважаемая коллега!
Да, Советско-финляндская война закончилась ещё 12.03.1940, так что Ваш предок никак не мог погибнуть на ней. А вот участвовать в ней - мог! Поэтому запросите о нём Российский государственный военный архив (РГВА). Сразу же спрашивайте не только про "финскую" войну, но и про дальнейшую его службу - ведь до начала Великой Отечественной оставалось ещё более года, и, хотя боевых действий в этот период не были, но потери в личном составе у РККА, к сожалению, были...
И держите нас в курсе дальнейшего хода Вашего поиска!
С уважением - К.Б.Стрельбицкий